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什么是期货套利合约

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期货套利是什么意思

有跨期套利,跨品种套利和跨市场套利。就是开一个空单和一个多单,利用两者的价差失真,来获取利润。套利一般来说风险和利润都比做单边交易小,适合稳健的投资者

期货套利什么意思?

套利交易是买入一种期货合约的同时卖出另一种不同的期货合约的交易方式。这里的期货合约既可以是同一期货品种的不同交割月份。也可以是相互关联的两种不同商品的合约。还可以是不同期货市场的同种商品合约。套利交易者同时在一种期货合约上做多的同时在另一种期货合约上做空。通过两个合约间价差变动来获利,与绝对价格水平关系不大。 套利交易已经成为国际金融市场中的一种主要交易手段,由于其收益稳定,风险相对较小,国际上绝大多数大型基金均主要采用套利或部分套利的方式参与期货或期权市场的交易。随着我国期货市场的规范发展以及上市品种的多元化,市场蕴含着大量的套利交易机会。套利交易已经成为一些大机构参与期货市场的有效手段。 在进行套利交易时,投资者关心的是合约之间的相互价格关系,而不是绝对价格水平。投资者买进自认为价格被市场低估的合约,同时卖出自认为价格被市场高估的合约。如果价格的变动方向与当初的预测相一致;即买进的合约价格走高,卖出的合约价格走低,那么投资者可从两合约价格间的关系变动中获利。反之,投资者就有损失。[

期货中套利是什么意思?

一般指的是利用近月合约和远月合约的差价获取利润。
打比方说:由于最近钢价不被看好,8月底螺纹1301合约的价格达到比1305合约的价格要低100多点,但是你认为这个情况不正常,随着经济稳定它们的差价会逐渐缩小,于是你在制定了策略后决定买入1301合约,同时卖出等量的1305合约。
九月份内钢价先跌后升,近月合约的看涨空间也得到了发挥,1305远月合约的走势却没有这么强烈,两合约的差价由100多变为了现在的接近40,这时您觉得时机成熟,最近钢价的走势到3680可能就是个坎了,后期形式不明,于是同时平掉了两个合约的仓位。于是不论这两个合约大趋势是向上还是向下,总之你赚取了其中的差价,这就是套利。
套利有很多种,牛市熊市套利的策略也不尽相同。
希望能对您有所帮助。

什么是期货套利?

市场成本也会变化,因为一定时间内价格变化在特殊的情况时会高出或低出成本很多,而且成本也不是价格的唯一决定因素。外盘和内盘参与的资金主体不同。在某些时间内,外盘跌而内盘可能涨的情况太多了。基于以上几点看法,就可以得出以下几种基本做法。一,平时看盘时尽量摒除任何主观想法,只关注价格变化的力度和幅度。二,多通过横向比较来判断价格变化的方向。多比较内盘与外盘、近期与远期的强弱。三,不参与任何盘整的价格走势。四,学会如何管理资金和及时止损。根据行情大小分配资金,但永不满仓;在止损位定好后,毫不犹豫;如果赢利,尽量持有,持到价格上升或下降力度变弱或反向为止。五,及时忘掉赢钱和亏钱的经历和感受,从做新单开始。真正在期货中赚钱的人是极少的,首先要有端正的心和不狭隘的价值观.要有良好的宏观经济的判断能力,要熟悉主力的金融特性操盘手法。

期现套利的案例分析

期现套利在实际交易中被广泛使用,我们以股指期货期现套利为例,介绍期现套利的使用。股指期货的市场价格围绕其理论价格上下波动,一旦市场价格偏离了这个理论价格达到一定的程度,就可以利用股指期货合约到期时,交割月份合约价格和标的指数现货价格会趋于拟合的原理,投资者可以在股指期货市场与股票市场上通过低买高卖同时交易来获取利润, 即期现套利交易。简单举例来说。2012年9月1日沪深300指数为3500点,而10月份到期的股指期货合约价格为3600点(被高估),那么套利者可以借款108万元 (借款年利率为6%),在买入沪深300指数对应的一篮子股票(假设这些股票在套利期间不分红)的同时,以3600点的价格开仓卖出1张该股指期货合约 (合约乘数为300元/点)。当该股指期货合约到期时,假设沪深300指数为3580点,则该套利者在股票市场可获利108万*(3580 /3500)-108万=2.47万元,由于股指期货合约到期时是按交割结算价(交割结算价按现货指数依一定的规则得出)来结算的,其价格也近似于 3580点,则卖空1张股指期货合约将盈利(3600-3580)*300=6000元。2个月期的借款利息为2*108万元*6%/12=1.08万 元,这样该套利者通过期现套利交易可以获利2.47+0.6-1.08=1.99万元。

期货套利的种类和方法及收益情况分析(求结果的得出方法)

因为近月的不确定性比远月少,受到市场的影响比远月大,所以牛市中近月涨的多,熊市中近月跌的多。
牛市套利:买近卖远,因为是牛市,所以近月比远月涨的要多,因为是正向市场,则基差缩小,近月盈利大于远月的亏损。
如果是反向市场,则基差扩大,近月盈利仍然大于远月亏损。
熊市套利:卖近买远,因为是熊市,所以近月比远月跌的多,因为是正向市场,则基差扩大,近月盈利大于远月的亏损。
如果是反向市场,则基差缩小,按月盈利仍然大于远月亏损。